Арженовский СВ., Федосова О.Н. Эконометрика: Учебное пособие / Рост. гос. экон. унив. – Ростов н/Д., 2002. – 102с.

СОДЕРЖАНИЕ



Введение



1. Предмет и задачи дисциплины "Эконометрика"



1.1. Определение эконометрики

1.2. Взаимосвязь эконометрики с экономической теорией, статистикой и экономико-математическими методами

1.3. Области применения эконометрических моделей

1.4. Методологические вопросы построения эконометрических моделей



2. Парная регрессия



2.1. Основные цели и задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа

2.2. Постановка задачи регрессии

2.3. Парная регрессия и метод наименьших квадратов

2.4. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, корреляционное отношение

2.5. Оценка статистической значимости регрессии

2.6. Интерпретация уравнения регрессии



3. Классическая линейная модель множественной регрессии



3.1. Предположения модели

3.2. Оценивание коэффициентов КЛММР методом наименьших квадратов

3.3 Парная и частная корреляция в КЛММР

3.4 Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации

3.5 Оценка качества модели множественной регрессии

3.6 Мультиколлинеарность и методы ее устранения



4. Спецификация переменных в уравнениях регрессии



4.1. Спецификация уравнения регрессии и ошибки спецификации

4.2. Обобщенный метод наименьших квадратов

4.3. Линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными остатками

4.4. Линейная модель множественной регрессии с автокорреляцией остатков

4.5. Фиктивные переменные. Тест Чоу



5. Временные ряды



5.1 .Специфика временных рядов

5.2. Проверка гипотезы о существовании тренда

5.3. Аналитическое выравнивание временных рядов, оценка параметров уравнения тренда

5.4. Метод последовательных разностей

5.5. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда

5.6. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

5.7. Тестирование стационарности временного ряда

5.8. Эконометрический анализ взаимосвязанных временных рядов



Библиографический список

Приложение

Предмет: Статистика   |   Тип работы: Рекомендуемая литература