Беляева А.А. Савина Т.А. Смолина А.П. Практикум по эконометрике. – Новгород: НовГУ, 2002.

СОДЕРЖАНИЕ





1. Свойства коэффициентов регрессии



Случайные составляющие коэффициентов регрессии

Эксперимент по методу Монте-Карло

Предположения о случайном члене

Несмещенность коэффициентов регрессии

Точность коэффициентов регрессии

Теорема Гаусса-Маркова



2. Последствия неправильной спецификации модели



Введение

Влияние невключения значимой переменной

Влияние включения в модель "лишней" переменной



3. Гетероскедастичность



Введение

Гомоскедастичность и гетероскедастичность

Влияние гетероскедастичности на оценивание

Обнаружение гетероскедастичности

Коррекция модели при гетероскедастичности



4. Автокорреляция



Причины возникновения автокорреляции

Проблема автокорреляции

Обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий Дарбина-Уотсона

Исправление автокорреляции

Методы оценивания коэффициента автокорреляции

Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели

Автокорреляция в модели с лаговой зависимой переменной



Приложения

Предмет: Статистика   |   Тип работы: Рекомендуемая литература